Engenheiro de software atuando onde software, dados e finanças quantitativas se encontram. Hoje na JGP Crédito, na infraestrutura por trás dos dados de mercado.
Três disciplinas, uma tese: usar dados para resolver problemas de finanças e engenheirar os sistemas que tornam a solução confiável.
Sistemas tipados e testados — APIs, serviços e a infraestrutura que os mantém confiáveis em produção.
Pipelines e modelos construídos sobre dados de vários anos, com validação que pega vazamentos antes da produção.
Conhecimento de domínio em mercados financeiros — a estrutura de mercado e os instrumentos que os dados e sistemas realmente servem.
Detecção não supervisionada de anomalias em 14 anos de ações da B3 com um LSTM-autoencoder, construído para a metodologia se sustentar de verdade.
Cada decisão é um ADR registrado (18 deles, incluindo ideias rejeitadas com evidência — Transformers, Optuna, weight decay), com 32 testes e validação walk-forward contra vazamento temporal.
Um MVP de robô autônomo sobre um núcleo em observer pattern, mantendo visão, controle e resultado desacoplados.
Os sinais são tipados — Frame, Control, Result — então cada subsistema reage a eventos sem conhecer os demais. A arquitetura como o diferencial.
Estagiário de Engenharia de Software na JGP Crédito — construindo infraestrutura para dados de mercado.
